Handelsunterstützung

TS-Energy findet diverse Anwendungen im Bereich des Energiehandels. Die Software unterstützt Sie bei der Preisfindung und Risikoanalyse für ein breites Spektrum von Energieverträgen. Auch für virtuelle Kraftwerke und Systemdienstleistungen für den Netzbetreiber werden optimale Preise berechnet.

Front Office
Die stochastische dynamische Program­mierung von TS-Energy generiert für Sie stündlich aufgelöste Grenz­preise für den day-ahead und intra-day Handel. Dies passiert basierend auf Input-Daten wie z.B. Speicher­beständen, Zufluss­prognosen und all­fälligen Restriktionen (bei Pumpspeicherkraftwerken). Die Grenzpreise dienen als Minimal- bzw. Maximalpreise zu welchen Strom gehandelt werden soll. Es hat sich gezeigt, dass diese Vor­gehens­weise signifikant bessere Resultate liefert als andere Gebots­erstellungs­methoden.

TS-Energy als Teil des day-ahead Handels. Es erstellt die Preis­ab­hängigen Angebote und op­timiert die Produktion der ver­ein­barten Energie­mengen.

Middle Office
Die Teilnahme am Regel­energie­markt kann für Sie als Kraftwerksbetreiber eine profitable Alternative zur Vermarktung ihrer Flexi­bili­täten darstellen. TS-Energy ermöglicht Ihnen dabei die umfangreiche Abbildung von System­dienstleistungen und eine präzise Bestimmung der Opportunitätskosten. Damit lässt sich durch die ver­besserte Angebotsstellung eine signifikante Gewinn­steigerung erzielen.   

Back Office
Schliesslich erstellt und analysiert TS-Energy Bewertungen und Risikoprofile Ihrer Energie­portfolios. Es trägt darüber hinaus effektiv zur Ab­sicherung von identifizierten Risiko­potenzialen bei, in dem es eine optimale Absicherung mit liquiden Produkten wie z.B. Hedging-­Instrumenten vorschlägt. Diese Berech­nungen können auch für grössere Kraftwerks­parks auf täglicher Basis durchgeführt werden, um die notwendigen Entscheidungs­grundlagen fürs Trading zu liefern.  

Optimerbare Energieverträge
  • Forwards und Optionen auf Forwards
  • Index-swaps
  • Barrier-Optionen
  • Digital-Optionen
  • Variable-Quantity-Options
  • Variable-Quantity-Forwards
  • Crack-Options
  • General multiple underlying Forwards und Optionen
  • Strips von Optionen
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